FXのシステムトレードの基本的な考え方（自動売買or手動で組み立て）
システムトレードとは、チャートなどを分析してトレードルールを作り、そのルールの通り運用をすることです。
裁量トレードの場合は「感情」や「勘」の要素が入りますが、システムトレードの場合は、それらを一切排除して、ただひたすらルールに則り取引をします。
自動売買を意味する場合も多いですが、手動による取引でも、ルールに則っていれば「システムトレード」と言えます。
ここでは、システムトレードの組み立て方の基本をお話します。
ただし、市販されているシステムトレードを活用すれば「大金持ち」になれるといった幻想は、捨てて下さい。
いずれにしてもどのような方法なのかを理解しておきましょう。
目次
納得できるシステムトレードを使おう
市販のシステムは、カーブフィッティングされていて、過去の取引に当てはめれば上手くいくのですが、実際のトレードでは使いものにならないものが多いと言われています。
例えば、市販のトレードシステムを使って取引をしてみて、5回連続で損失を出せば、そのシステムが信じられなくなるでしょう。
確率論的に言えば5回連続負けはあり得る話です。
また、その確実性を試すために、回数を増やして40回程取引すれば信頼性が分かりますが、精神的に持たないでしょう。
ただし、トレードシステムは自分で構築することも可能です。高価なシステムを購入するよりも自分で組み立ててみましょう。
システムトレードを使う目的を知る
最終目的はFXで儲けることなのですが、中間目標として、以下の3つが挙げられます。
- 相場のトレンドを早めに察知できること
- 「だまし」に巻き込まれないこと
- リスクワード比の良い注文を出せるようにすること
ここで注意する事は、目的の1と目的の2が背反すると言うことです。
すなわちトレンドを察知する事が出来ると言う事は、それだけ危険性（だましにはまり込む）が多くなります。
トレードシステムを作る時には、このバランスをうまく取ることが大事です。
取引の時間軸を考慮してシステムを組み立てる
デイトレードなら5分足や10分足を使うことが良いでしょう。
スイングトレードならば4時間足や日足を使うことになります。
手動のトレードシステムを使うなら、ライフスタイル（取引のスタイル）を考慮しなければなりません。
デイトレードで5分足ならばモニター（パソコンやスマホ）に張り付いていないといけません。
スイングトレードなら1日に数回モニターをチェックすれば事足ります。日足なら1日1回で済みます。
完全自動売買システムなら、何もしなくてもいでしょう。
ライフスタイルやトレード手法に合わせたシステムがあるはずです。
しかし私の経験からすると、1時間以上の長い時間軸でシステムを組み立てるのが良いと思っています。
それは頻繁に売買を繰り返すと、取引にコストがかかってしまうからです。
テクニカル指標を上手く選択する
システムを使う目的は、「トレンドをいち早く知る」ことでした。
その為には「移動平均線」が良い指標になります。移動平均線の交わりでトレンドを予測できる一般的な方法です。
他にも指標はありますが、移動平均線が一番簡単でしょう。
目的の2つ目が「だましに落ち込まない」ことでした。
移動平均線だけでトレンドを察知しても危険ですから、もう1つの指標を組み合わせて確実性を増すことが大切です。
だましに引き込まれないように注意深さが必要です。
その指標は、例えば
を使うと良いでしょう。
その金額は資金の2％と言われています。
例えば資金が50万円ならば、負けてもいい金額は、50万円×0.02＝1万円と言うことになります。
たとえば、100ピップスのロスカットでエントリーする場合は、1万円まで負けが許容できますから、1万通貨までエントリーできる事となります。
1万通貨×100ピップス＝1万円ということです。
最初は小さく初めて、資金管理は徹底して行いましょう。何事もはじめの習慣が大切であり、それが勝ちにつながります。
資金管理をしないトレードは負けにつながります。そして資金が多くても、最初は少ない金額から始めてみましょう。
エントリーのタイミングですが、テクニカルが揃って、ロウソク足が完成した時点が良いでしょう。
テクニカルのみで判断してエントリーしても、ロウソク足が完成する前に反転することもありますので、慌てずにエントリーするのがコツです。
リスクヘッジは負けて良い金額を決めておくこと
もう一度言いますが、1回のトレードで負けても良い金額を、あらかじめきちんと決めておきましょう。
FXの取引に慣れている方なら、大体の損失額が体感で分かるかもしれませんが、ここではトレード資金の2％程度にしましょう。
ロスカットは、10万円投資したら2000円までといった具合です。
このように、あらかじめ負けてもよい金額を設定するという考え方は、たとえシステムトレードを使っても資金管理の考え方と同じです。
つまり自分で考えてトレードする時と同様という意味です。最初はなるべく保守的（守りに入る）に管理をしていきましょう。
ルールが決まったら紙に書き出す
ルールは頭で覚えるのではなく、詳細を紙に書き出しましょう。
自動売買ならプログラミングしてバックテストを必ず行います。
手動システムならば、過去のチャートを使ってテストをして、システムの正確性を確認しましょう。
どれくらい儲かるか、金額が出れば臨場感があり楽しいものです。
やってはいけないのは、最適化を求めるあまりに過度のカーブフィッティングを行うことです。
それよりも標準的な組み合わせでトライしてみて、うまくいかないならそのルールは捨てることでしょう。
本番はデモトレードでテストしてから
システムが出来たと喜んで、直ぐに本番でテストするのは危険です。授業料が高くつき過ぎるかもしれません。
まずは、仮想空間（デモトレード）でトライしてみましょう。
デモトレードは過去のデータではなく生きた値動きですから、それにフィットするか、いくら儲かるかが分かってきます。
デモトレードで2ケ月ほどテストすれば、過去データで見つからなかった問題点が見えてくるかもしれません。
また、デモトレードでの成績が良かったといって、最初から大口の取引は控えましょう。
小さな金額でエントリーするのが良いでしょう。思っている通りの成績が上がったら、徐々に金額を増やしてトレードを行いましょう。
システムの自動売買は？
自動売買は、ラクそうに見えるから魅力を感じている人も大勢いるようです。
今のところ私は、裁量トレードを主体的に行っており、システムトレードは手動です。
しかし自動売買も魅力はありますので、順次時間をかけて取り組んでいこうと思っています。
自動売買のコツは取引コストを低く抑える（スプレッドの狭い通貨ペアを選ぶ）ことにあるようです。
自動売買システムもFX業者が用意していますので、興味のある人はそちらを参照してください。
