時間経過と為替レートの相関関係を重視する統計学的な考え方「RCI」

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RCI(順位相関指数)は、n期間の日付と為替レートそれぞれに順位付けをして、そのn期間の為替レートの勢いを-100%から+100%の間で数値化した、買われ過ぎ(または売られ過ぎ)の状態を判断する代表的なオシレーター系指標です。

RCIは、「Rank Correlation Index」の略で、冒頭でも訳されている順位相関指数というものです。

ここではRCIの使い方について簡単にご紹介しましょう。

過熱感指標だけでなくトレンドフォローにも使えるRCIという指標

このRCIは、考え方として、日にちが経過すると為替レートが上昇していれば、上昇トレンドというような、時間の経過と為替レートの相関関係を重視する統計学の一つです。

これは、以下の計算式で求めます。

  • RCI=1‐(6×d÷(n×(nの2乗‐1)))×100

nには日足で5・9・13日などが使われます。

dは相関順位差の合計を示しており、この計算は以下のように求めます。

  • ①n期間の終値を価格の高い順から番号を振る
  • ②期間内の日にちで新しいものから番号を付ける
  • ③(①の番号-②の番号)を二乗する
  • ④期間内の③で出た数字を合計する

ここから導きだされた数字は、為替レートが例えば5日間で継続して上昇していれば、期間5日のRCIは+100%になり、逆に下降していれば-100%になります。

冒頭でもご紹介した、買われ過ぎ・売られ過ぎを示すオシレーター系指標ですが、その形で使うならRCIが-80%から上昇すれば、底打ち反転したと判断し、+80%から反転下落したら、下落モードに入ったというように判断していきます。

 

また、使い慣れてきたら、期間が違う複数のRCIを表示することで、例えば長短両方のRCIが安値圏で、ゴールデンクロスなら底値買い、高値圏でデッドクロスしたら天井売り、などという判断に使うことも可能です。

レンジ相場においては、逆張り以外の使い方も可能です。

それは、RCIが高値圏なら上昇トレンド、安値圏なら下降トレンド、というようにトレンドフォローとして使うことも良いでしょう。

 

そして、期間が長いRCIなどを用いて-100%近くに張り付いたとき、下降トレンドが明らかなら、期間の短いRCIが長い線から離れて上昇して、そのあと再び反転下落した時が、戻り売りのポイントとも判断できます。

 

RCIは、トレンドラインや移動平均線といった他の指標と一緒に組みあわせて使うこともお勧めです。

例えば、組み合わせれば、レンジ相場などで過熱感指標として判断し、強いトレンドが発生した時点で押し目買い・戻り売りを判断するツールといったように使い分けが可能になります。

ぜひお試しください。

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