RSIは単独で使わない!必ず移動平均線などを併用してFXに使う

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RSIは、オシレーター系指標の中でも最もポピュラーなものです。

このオシレーターという言葉は、直訳すると振り子という意味で、その名前が付いた由来は、上下どちらか一方向に行き過ぎた動きは、やがて修正するという考えからです。

 

これは、相場の買われ過ぎ、売られ過ぎという状態になった後(相場がどちらかに過熱する)、その向きとは逆の方向に転じることから、逆張りや相場のトレンドが転換するときを、売買ポイントにしたりする方法です。

このページでは、RSIの使い方についてご紹介します。

RSIは値幅に注目した、相場の勢いを測る場合向いた指標

RSIの計算式は、n期間の値上がり幅を、n期間の値上がり幅と値下がり幅を足したもので割るというものです。

前日の終値と当日の終値を比較して、当日が高ければ値上がり幅、低い場合は値下がり幅、という形でカウントしていきます。

この値幅部分に注目して、上昇の割合を求め、買いなのか売りなのかを判断する指標になります。

 

判断の根拠は、値幅(上昇・下降の幅)をベースにしているので、移動平均線のように、為替レートそのものに注目したものとは異なります。

一番の特徴は、相場の振幅が相場の勢いとして察知できるという点です。

 

RSIは一般的にどのように使うのでしょうか。

よく使われる指数としては、RSIが70から80%以上になったら買われ過ぎと判断して売る、20から30%以下になったら売られ過ぎとして買いという判断です。

ただし、上昇や下降のどちらでも、非常に強いトレンド相場ではRSIが100%や0%になってしまい判断ができなくなることがあります。

RSIは単独で使わず他のテクニカル指標と一緒に使うと有効的

ある一定のレンジで持合い相場が続いた場合、RSIの的中率は高くてもダマシに終わるというケースも頻発します。

そのためにRSIは単独で使うよりも、他のテクニカル指標と合わせて使うと有効になります。

例えば、70%以上になったから買われ過ぎなどの場合、シンプルに判断せずに70%以上の買われ過ぎからRSIが失速して急落した瞬間が、売買ポイントであるというように判断していきます。

 

短期サイクルで売買する時は、時間帯によっても使い方に注意が必要になります。

例えば、アメリカの経済指標が発表されNYダウなどの市場がオープンする日本の午後9時から12時などには、強いトレンドが発生する『順張り』の時間帯になります。

この場合、あえて逆張り指標といわれるRSIを使うのは、デメリットにつながります。

 

逆に、欧米が深夜になる日本の午前9時から3時までは、日本市場では相場が横ばいすることが多い時間帯です。

この時間帯ならレンジ相場であるものの、細かい上下動を積み重ねて利益にするのに良い指標がRSIなのです。

つまり、日本市場なら朝から夕方までの細かいレンジ相場で、RSIはその機能がより発揮されると言えます。

RSIは、『逆張り』に向いている指標だと考えられていますが、実は強いトレンドに対して逆張りしても利益は出ません。

この逆張りが効果を出すのは、続いたトレンドが弱くなり逆の方向に転換するときだけです。

逆張りはトレンドに逆行する取引ではなく、トレンドが転換する時を狙った取引のことです。

 

トレンド転換の瞬間を狙う方法なので、新たにトレンドが生まれた、ほんの初期段階から流れに乗ることができるものです。

高く買い、さらに高く売るといった方法よりも安く買って高く売ることが可能になります。

一旦成功すれば、順張りよりもはるかに大きな利益がでますが、ダマシが多いというデメリットもよく理解しておきましょう。

 

そのため、細かく損切りしておくことも忘れないようにしましょう。

トレンドが転換する瞬間は当たると大きいのですが、外れると損失も大きくなります。

そのため損切りをこまめにして損失を最小限に抑えておく必要があるということです。

上記図は、移動平均線とRSIが表示されたものです。

例えば、

RSIの70%以上なら売り(語弊があるといけないので補足すると70%以上から下落したその瞬間、30%以下なら上昇した瞬間)、

30%以下なら買い、

と考えると成功する場合と失敗する場合が移動平均線を見るとわかります。

 

成功した場合は、移動平均線は横ばい(持合いのような上下運動)、RSIがダマシになると一緒に下がる、上がるということがわかります。

移動平均線の傾斜の状態を見て、今の相場のトレンドの強弱を判断しながら、横ばい相場の時や、ゆるやかなトレンドの時にRSIを使うと当たる確率が上がります。

為替レートとRSIの逆行現象(ダイバージェンス)に注目して使う

RSIにトレンドラインを一緒に用いるのもよく使われる手法です。

RSIは、逆張りの手法と考えられていますが、RSIそのものが右肩上がりなら上昇トンンドを示し、その逆なら下降トレンドと判断して、トレンドの状態を把握することにも使えます。

 

このように、RSIにトレンドラインを引いてみてみると、方向性がはっきりします。

例えば、下の図はRSIにトレンドラインを引いてみたものです。

例えば、レンジ相場を想定した時、RSIもこのレンジ相場内で動きます。トレンドが生まれた場合は、RSIも同じ方向に動きます。

しかし、注意したいのはその逆もあるということです。上昇トレンドにあるのに、RSIは下降するということもあります。

この瞬間をダイバージェンスと呼び、ローソク足の示すトレンドが転換する時のシグナルになります。

 

長期間上昇や下降のトレンドが続き、そこから大きくトレンドが方向転換すると予想された場合、実際にはRSIのダイバージェンスがそれよりも早く起こります。

この現象は、相場の天井・底を捉える方法として使われます。

 

RSIは、このように他の指標と組み合わせて使うと有効な方法ですが、移動平均線以外にボリンジャーバンドと組み合わせても良いでしょう。

RSIを値幅、ボリンジャーバンドを標準偏差値という方法で使ってみます。

これで判断できることは、相場の行き過ぎを把握することです。

 

例えば、

RSIが70%以上になった場合ボリンジャーバンドが+2σ(σ=標準偏差)を超えたら売りシグナル、

RSIが30%以下になった場合ボリンジャーバンドが-2σ以下になったら買いシグナル、

というように判断します。

つまり、両方のシグナルが重なる時に、逆張りに使うと予想の精度が上がるようになります。

RSIの弱点であるレンジ相場に強くトレンド相場に弱いという部分を克服するには

RSIは、為替レートの買われ過ぎと売られ過ぎの代表的な指標です。

計算式は冒頭でもご紹介したように、n期間の値上がり幅を、n期間の値上がり幅と値下がり幅を足したもので割るというものです。

RSIが70~100%のゾーンは買われ過ぎの売りシグナル、0~30%のゾーンは売られ過ぎの買いシグナルと判断します。

 

為替レートが一定のレンジで上下に動いている時、RSIの売買シグナルはかなりの精度で相場の反転を判断することが可能になります。

それは、「RSIは単独で使わず他のテクニカル指標と一緒に使うと有効的」でも説明しましたが、実際は強いトレンドが発生してしまうと、RSIは常にシグナルを発するのでまったく使えなくなるという弱点があります。

 

まとめると、レンジ相場の時のRSIの売買シグナルは正確に当たります。

しかし、一旦上昇や下降の強いトレンドが発生すると、

RSIが70%の買われ過ぎゾーンに売りシグナル、

30%以下の売られ過ぎゾーンに買いシグナル、

といったような典型的なダマシになることが多くなります。

 

なので、RSIの動きだけを見ているとレンジ相場かトレンド相場かという判断ができず、結局はローソク足で確認する必要が出てきます。

つまり、RSIが0~100%という範囲で設計されている指標なので当然このような状態になります。

この欠点をよく理解して、RSIは買われ過ぎや売られ過ぎ指標として使うのではなく、トレンドを判断する方法として利用することが大切です。

また、単体では絶対使えないということもよく理解しておきましょう。

次に、RSIでトレンドを判断する方法についてご紹介します。

RSIでトレンド判断する方法は50%ラインを強く意識すること

上昇トレンドを値上がり幅が値下がり幅を上回っている時(その逆は下降トレンド)として判断すると、RSIが50%以上なら上昇トレンド、以下なら下降トレンドと見なすことができます。

トレンドを判断するとき、上昇トレンドなら買い、下降トレンドの時は売りが原則です。

 

その時、RSIが50%以上の上昇トレンドならRSIの売りシグナルを使わず、50%近くまで下落した後に反転した時点で買いエントリーを狙うと、精度が高くなります。

これは、上昇トレンドの押し目買いということになりますが、逆の場合で50%以下の下降トレンドなら買いシグナルは無視して、戻り売りの時だけエントリーすると精度が高い取引ができます。

このように、RSI自体のレンジゾーンだけに注目して、トレンドを判断することが可能になります。

RSIの上下に線を引いて、レンジ幅に注意してみましょう。

レンジ相場は、RSIが30~70%という真ん中のゾーンに、上昇トレンドなら50~100%、下降トレンドなら0~50%の間を動くはずです。

 

相場の動きに急なトレンド(上昇・下降)が現れると、RSIも上下動するようなレンジが発生して買われ過ぎ・売られ過ぎのゾーンに振れやすくなります。

売買ポイントは、RSIがその時までに作ってきたレンジをブレイクした瞬間です。

 

RSIの使い方でも、ここでもご紹介した

  • 70%以上の買われ過ぎで売り、30%以下の売られ過ぎで買い

という方法で売買してしまうとダマシに会います。

つまり、RSIを使うならトレンドラインを引いて、そのブレイクポイントをシグナルにしてしまえば、ダマシに会う確率は減ります。

そこでRSIの開発者であるJ.W.ワイルダーは、RSIの期間設定を14日にすることが最適だと言っています。

また、14日と42日(3倍の期間)のRSIを比べるのも有効だと指摘しています。

 

例えば、この2本の線(14日、42日のRSIの線)を一緒に比較して14日が42日のRSIの上にあり、両方が右肩上がりなら上昇トレンド、逆なら下降トレンドということが判断できます。

それ以外の14日と42日が一緒にもつれあう場合は、レンジ相場と判断します。

売買方法に活用するなら、以下のように考えてみます。

  • 14日RSIが下降、42日RSIに接触した後反転上昇した場合に買い
  • 14日RSIと42日RSIのデッドクロスで売り
  • 14日RSIが上昇、42日RSIに接触した後下落したら売り
  • 14日RSIと42日RSIのゴールデンクロスで買い

RSIのオシレーター系指標もトレンドを意識することに使えば予測精度が上がる

長短RSIは、移動平均線などと比べると、かなり早く接近やクロスするのでトレンドを判断するのに有効です。

トレンドの判断に移動平均線を使うこともあるでしょうが、それよりもいち早く察知することが可能です。

できれば、2本程度の期間の違うRSIを表示させて、比較しながらトレンドを把握してみましょう。

 

RSIは、買われ過ぎや売られ過ぎのシグナルとして使うと、ダマシが多いので使えないと考えてしまう人が多いでしょう。

そのためにシンプルな使い方を考えるよりも、売られ過ぎなら上昇が強い、買われ過ぎなら下降が強い、といったようなトレンドを判断する指標として使うようにしてみると活用する範囲が広がります。

 

これは、RSIに限ったことではなく、ストキャスティクス、RCI(順位相関指数)、W%Rなどでも同じようにトレンドを判断する指標として使うことが可能です。

例えば、50%ラインの上か下かでトレンドを判断したり、指標自体にトレンドラインを引いてそのブレイクした瞬間を狙う、期間の異なるそれぞれの指標を2本程度表示させてクロスしたり反発したりする瞬間を見ます。

この使い方は「RSIでトレンド判断する方法は50%ラインを強く意識すること」でもご紹介しましたが、実践では使える方法です。ぜひ試してみてください。

 

このようにオシレーター系指標は、RSIに限らず単独で使用するよりも、トレンド系指標と組み合わせると、より精度の高い判断をすることが可能になります。

ここでは基本的な組み合わせをご紹介しましたが、自分の使い勝手が良い組み合わせを考えることが大切です。

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